Menu

Δείκτης Maximum Drawdown (Μέγιστη απώλεια από τα υψηλά)

To Maximum Drawdown μετρά τη μέγιστη απώλεια ενός χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη αξία του. Υπολογίζεται αφαιρώντας τη χαμηλότερη χρηματική αξία του χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη χρηματική αξία του, το αποτέλεσμα διαιρείται με την μέγιστη χρηματική αξία του χαρτοφυλακίου.

 

ΤΥΠΟΣ:

■ MaxDrawdown (%) = { Μέγιστη τιμή($) / Ελάχιστη τιμή($) } / Μέγιστη τιμή($)

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ MAX(DRAWDOWN)

(1) Δείκτης Calmar (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(2) Δείκτης MAR (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Για παράδειγμα, εάν η μέγιστη δολαριακή αξία ενός χαρτοφυλακίου είναι 120.000 και η χαμηλότερη δολαριακή αξία είναι 85.000 σε διάστημα ενός έτους, τότε τo Maximum Drawdown είναι:

($120.000 - $85.000 ) / $120.000 = 37,5%

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

□ Όσο χαμηλότερο είναι το Maximum Drawdown τόσο το καλύτερο για ένα χαρτοφυλάκιο

□ Ο χρόνος παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο κατά τον υπολογισμό του

□ Τα χαρτοφυλάκια με χαμηλό Maximum Drawdown σε μεγάλες περιόδους θεωρούνται πολύ αξιόπιστα

 

■ Maximum Drawdown

FxStreet.gr (c)

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΡΙΣΚΟΥ:

(-) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ: » Sharpe Ratio

(-) ΧΑΜΗΛΟΥ-ΡΙΣΚΟΥ: » Sortino Ratio | » Calmar Ratio | » MAR Ratio

(-) ΚΑΛΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ: » Treynor Measure | » Jensen Measure

(-) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: » Omega Ratio | » Information Ratio

Στο FxStreet.gr μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία συστημάτων Forex Trading..

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου στο FxStreet.gr..

Συνδυάζοντας τον κίνδυνο και την απόδοση σε μια ενιαία αξία, οι επενδυτές μπορούν εύκολα να συγκρίνουν την πραγματική απόδοση διαφορετικών χαρτοφυλακίων..

(+) Γενικές πληροφορίες για την Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

(1) Δείκτης Sharpe (για όλα τα χαρτοφυλάκια)

(2) Δείκτης Sortino (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(3) Treynor Measure ή Traynor Ratio (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(4) Jensen Measure ή Jensen Alpha (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(5) Δείκτης Calmar (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(6) Δείκτης MAR (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(7) Δείκτης Omega (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

(8) Information Ratio (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

Go to top