AUTO-TRADING

Η δημιουργία ενός πλήρως αυτοματοποιημένου λογισμικού συστήματος που σκέφτεται και ενεργεί μόνο του αποτελεί ίσως το ‘χρυσό δισκοπότηρο’ στις παγκόσμιες αγορές. Κάθε κερδοσκόπος παγκοσμίως ονειρεύεται την μετατροπή των ιδεών του σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα διενέργειας συναλλαγών. Αυτός ο οδηγός παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στο ζήτημα, και τη βήμα-προς-βήμα δημιουργία ενός Trading Robot σε πλατφόρμα MetaTrader. Φυσικά, ο χαρακτήρας του οδηγού είναι καθαρά εκπαιδευτικός, και το ρομποτάκι που θα φτιάξουμε (σε 5 βήματα) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί στην αγορά.

---

Εισαγωγή στην Χρήση Trading Robots

Τι είναι όμως ένα Trading Robot?

Ένα Trading Robot αναφέρεται σε ένα λογισμικό που δύναται να εκτελεί αυτοματοποιημένες συναλλαγές στις παγκόσμιες αγορές βάσει αλγορίθμων σχεδιασμένων να ακολουθούν προκαθορισμένους κανόνες. Κάθε τέτοιο σύστημα περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς αλγορίθμους:

(α) Research Module: Αναλύει δεδομένα της αγοράς (τιμή, όγκος, κλπ) χρησιμοποιώντας τεχνικούς και άλλους δείκτες

(β) Execution Model: Ανοίγει και κλείνει θέσεις στην αγορά αποφασίζοντας για το μέγεθος κάθε εντολής βάσει φίλτρων διαχείρισης του ρίσκου (risk management)

Χαρακτηριστικά:

Ένα Trading Robot μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια συναλλαγών σε οποιαδήποτε αγορά, όπως οι αγορές συναλλάγματος, μετοχών, κρυπτονομισμάτων, και παραγώγων.

• Λειτουργεί χωρίς φυσική και συναισθηματική κούραση σε πολλαπλές αγορές ταυτόχρονα
• Εκτελεί συναλλαγές 24/7 με ακρίβεια χωρίς καμία καθυστέρηση (μέσω μιας υπηρεσίας VPN δεν χρειάζεται καν να έχετε τον υπολογιστή σας ανοικτό)
• Εφαρμόζει πολύπλοκες στρατηγικές με πειθαρχεία και χωρίς αποκλίσεις, μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη
• Επιτρέπει την εύκολη αξιολόγηση κάθε ιδέας με χρήση ιστορικών στοιχείων (backtesting), οδηγώντας στην βελτιστοποίηση των επενδυτικών στρατηγικών

Εναλλακτικές Πλατφόρμες για τη Δημιουργία ενός Trading Robot

Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές πλατφόρμες για τη δημιουργία και λειτουργία ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών. Ακολουθούν κάποιες αξιόπιστες και διαδεδομένες εναλλακτικές πλατφόρμες:

1. MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) - Η πιο κλασική και διαδεδομένη πλατφόρμα συναλλαγών που υποστηρίζει Expert Advisors (EA), δηλαδή αυτοματοποιημένα ρομπότ. Ενσωματώνει μια ολοκληρωμένη γλώσσα προγραμματισμού (MQL4/MQL5), αλλά και πλήρες δυνατότητες αξιολόγησης βάσει ιστορικών στοιχείων της αγοράς (backtesting). 🔗 metaquotes.net/en/metatrader4

2. Strategyquant - Πλατφόρμα ανάπτυξης πολύπλοκων αυτοματοποιημένων συστημάτων διενέργειας συναλλαγών, αλλά πολύ ακριβή επιλογή για τον μέσο επενδυτή. 🔗 https://strategyquant.sjv.io/NEgGN

3. Coinrule - Online πλατφόρμα που επιτρέπει να δημιουργήσεις δικά σου trading bots με backtesting, περιορισμένες δυνατότητες στη δωρεάν έκδοση. 🔗 coinrule.com

4. TradingView – Πολύ διαδεδομένη και πανίσχυρη πλατφόρμα τεχνικής ανάλυσης, αλλά η δημιουργία ενός trading robot αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Ενδεικτικά η παρακάτω εικόνα περιγράφει πώς λειτουργεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών στην TradingView.

Εικόνα: Work flow ενός αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών στην TradingView

Από όλες τις προαναφερθείσες πλατφόρμες, ίσως η καλύτερη επιλογή για τον μέσο επενδυτή να προσφέρεται μέσα από την πλατφόρμα MetaTrader. Επίσης η πλατφόρμα MetaTrader διατίθεται 100% δωρεάν, και αυτό αξίζει να το σημειώσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι πάνω σε δωρεάν λογισμικά στηρίζεται το 90% του διαδικτύου σήμερα (Linux/dBase).

---

Δημιουργία ενός Trading Robot στην Πλατφόρμα MetaTrader 4 (MT4)

Η πλατφόρμα MetaTrader 4 (MT4) διαθέτει ενσωματωμένη τη γλώσσα προγραμματισμού MQL4, η οποία επιτρέπει τη μετατροπή οποιασδήποτε ιδέας συναλλαγών σε έναν πλήρως αυτοματοποιημένο Trading Robot. Για να το πετύχουμε αυτό, δεν είναι απαραίτητο να κατέχουμε γνώσεις προγραμματισμού MQL4. Αρκεί η έξυπνη χρήσης μιας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης ή κάποιο εργαλείο που μπορεί να γράψει κώδικα για λογαριασμό μας. 🔗 Μπορείτε να δημιουργήσετε MQL κώδικα χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο όπως το EABuilder.

 

 

Πέντε Βήματα για τη Δημιουργία ενός Λειτουργικού Trading Robot

Για να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό Trading Robot στο MetaTrader, αρκεί να ακολουθήσουμε τα ακόλουθα πέντε βήματα.

(1) Δημιουργία του MQL Κώδικα (.MQ4)

Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία του κώδικα σε αρχείο .MQ4.

(i) Μπορούμε να δημιουργήσουμε MQL κώδικα χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα λογισμικού για MQL4 ή μια πλατφόρμα τεχνητής νουμοσύνης π.χ. το ChatGPT.

(ii) Το Trading Robot απαιτεί μια λογική συναλλαγών (Trading Logic), δηλαδή συγκεκριμένες συνθήκες βάσει των οποίων θα ανοίγει θέσεις στην αγορά. Παράλληλα, απαιτεί και μία λογική διαχείρισης κεφαλαίου, η οποία καθορίζει το μέγεθος κάθε θέσης (position sizing) και τον έλεγχο του επενδυτικού ρίσκου (risk management). Χωρίς ένα αποδοτικό position sizing και μια αποτελεσματική διαχείριση του ρίσκου, είναι 100% σίγουρο ότι το Trading Robot θα αποτύχει.

(iii) Αφού εισαγάγουμε τη λογική συναλλαγών και τις υπόλοιπες παραμέτρους στην πλατφόρμα λογισμικού, θα καταλήξουμε με ένα αρχείο .MQ4. Το αρχείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για τη μεταγλώττιση του πραγματικού robot, το οποίο θα έχει τη μορφή εκτελέσιμου αρχείου (.EX4).

Η διαφορά μεταξύ ενός αρχείου .MQ4 και ενός εκτελέσιμου αρχείου (.EX4) είναι ότι το πρώτο είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και επιτρέπει εύκολη προσθήκη σχολίων και τροποποιήσεις. Συνεπώς, ξεκινάμε με ένα αρχείο .MQ4 και στη συνέχεια το μετατρέπουμε (εύκολα) σε ένα εκτελέσιμο αρχείο (.EX4).

(2) Δημιουργία Demo Account σε έναν Broker

Το δεύτερο βήμα είναι η δημιουργία ενός δωρεάν Demo Account σε έναν Forex broker που προσφέρει δοκιμαστικούς λογαριασμούς (Demo Accounts) σε MetaTrader 4, και παράλληλα, υποστηρίζει πλήρως το automated trading. Κατά προτίμηση, χρησιμοποιήστε έναν γρήγορο broker (ECN/STP) με χαμηλά spreads. 🔗 Σύγκριση ECN/STP Fx Brokers

Μετά το άνοιγμα του Demo MT4 λογαριασμού, αποκτούμε πρόσβαση σε δύο πλατφόρμες:

(α) Το κύριο τερματικό του MetaTrader 4 (εκτελεί εντολές)

(β) Τον MetaEditor (δημιουργία κώδικα .EX4)

(3) Αντιγραφή του Κώδικα στον MetaEditor και Μεταγλώττιση

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την αντιγραφή και επικόλληση του MQL4 κώδικα στο MetaEditor και τη μετατροπή του σε ένα εκτελέσιμο αρχείο (.EX4), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το MetaTrader 4.

(i) Ανοίγουμε τον MetaEditor

(ii) Μετάβαση στο File (MENU) ⇒ New File (SUBMENU) ⇒ Trading Robot (WINDOW)

(iii) Προσθέτουμε ένα όνομα στον Trading Robot (π.χ. TEST), παραλείποντας τις επιπλέον παραμέτρους

(iv) Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο με δείγμα MQL4 κώδικα. Εκεί μπορούμε να επικολλήσουμε τον δικό μας κώδικα (PASTE CODE)

(v) Πατάμε το κουμπί COMPILE πάνω (εναλλακτικά πατάμε το F7) και ελέγχουμε αν παρουσιαστούν οποιαδήποτε σφάλματα

(vi) Αν δεν υπάρχουν σφάλματα, μετά την αποθήκευση το αρχείο θα εμφανιστεί αυτόματα στο κύριο τερματικό MetaTrader 4 ως TEST.EX4

(4) Εντοπισμός του Νέου Trading Robot (.EX4) στο MetaTrader 4

Τώρα κλείνουμε τον MetaEditor, και ανοίγουμε το κύριο τερματικό συναλλαγών MetaTrader 4.

(i) Σύνδεση στην πλατφόρμα MetaTrader 4 χρησιμοποιώντας Demo Λογαριασμό (χωρίς ρίσκο)

(ii) Πατάμε CTRL+N για να ανοίξει το παράθυρο Navigation

(iii) Κάνουμε κύλιση προς τα κάτω. Στην ενότητα Trading Robots θα πρέπει να εμφανίζεται το αρχείο TEST.EX4

(5) Backtesting του Νέου Trading Robot στο MetaTrader 4

Αφού το νέο Trading Robot (.EX4) έχει εγκατασταθεί στο MetaTrader 4, μπορούμε να το δοκιμάσουμε για πρώτη φορά με εικονικά χρήματα. Χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα μπορούμε να το τεστάρουμε σε ιστορικό βάθος δεκαετιών. Για να το κάνουμε αυτό, ξεκινάμε με τα παρακάτω βήματα:

(i) Πατάμε F2 για να ανοίξει το History Center. Εκεί εμφανίζεται η πλήρης λίστα διαθέσιμων χρηματοοικονομικών μέσων για backtesting

(ii) Επιλέγουμε το μέσο που μας ενδιαφέρει περισσότερο (π.χ. EURUSD), το χρονικό πλαίσιο (π.χ. M5, M15, M30) και επιλέγουμε DOWNLOAD

(iii) Πατάμε CTRL+R για να ανοίξει το Strategy Tester στο κάτω μέρος του MT4

(iv) Στο Strategy Tester, μεταβαίνουμε στα Trading Robots και έπειτα στα Settings. Επιλέγουμε το Trading Robot, το timeframe και το χρηματοοικονομικό μέσο και μετά πατάμε START

(v) Δίπλα στις Settings βρίσκεται η καρτέλα Results, όπου μπορούμε να δούμε τα πλήρη αποτελέσματα του backtesting

(vi) Πειραματιζόμαστε εκτενώς και αξιολογούμε την απόδοση του Trading Robot σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια και χρηματοοικονομικά μέσα

---

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το παρακάτω παράδειγμα αναφέρεται σε ένα MetaTrader-4 Trading Robot που έχει σχεδιαστεί για να ανοίγει εντολές στην αγορά Forex. Η λογική του βασίζεται στο άνοιγμα θέσεων κατά τη διασταύρωση δύο εκθετικών κινητών μέσων όρων (EMA), ενός γρήγορου και ενός αργού. Όταν ο γρήγορος EMA διασπά ανοδικά τον αργό, το ρομπότ ανοίγει θέση αγοράς, ενώ σε καθοδική διάσπαση ανοίγει θέση πώλησης. Το ρομπότ λειτουργεί μόνο σε επιλεγμένα χρονικά πλαίσια (M15, M30, H1, H2 και H4), αποφεύγοντας τον θόρυβο της αγοράς και άρα τα χαμηλής ποιότητας σήματα. Παράλληλα, περιορίζει τις συναλλαγές αποκλειστικά στα επτά βασικά ζεύγη Forex, εξασφαλίζοντας υψηλή ρευστότητα και χαμηλότερα spreads. Πριν από κάθε συναλλαγή ελέγχει το spread και απορρίπτει την είσοδο όταν το κόστος είναι αυξημένο. Η διαχείριση κεφαλαίου είναι αυστηρή, καθώς κάθε συναλλαγή ρισκάρει το 1% του συνολικού πορτοφολιού, ενώ ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων θέσεων περιορίζεται στις τρεις.

Προσοχή, ο κώδικας παρέχεται αυστηρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και το ρομποτάκι δεν είναι σχεδιασμένο για πραγματικά χρήματα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε έκδοση ή υπό-προϊόν αυτού του Trading Robot μόνο σε Demo Accounts για εξάσκηση, και όχι σε πραγματικούς λογαριασμούς με πραγματικά χρήματα.

//»»»---------------------------------------------»»»

//| Πλατφόρμα: MetaTrader 4 (MQL4) - Όλες οι λειτουργίες εξηγούνται στα Ελληνικά    |

//| Ρομποτάκι συναλλαγών MA Crossover με πλήρη έλεγχο ρίσκου              |

//»»»---------------------------------------------»»»

#property strict

//================ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΡΗΣΤΗ =================//

// Περίοδοι κινητών μέσων όρων

input int    FastMAPeriod   = 20;

input int    SlowMAPeriod   = 50;

// Οι Εντολές Stop Loss και Take Profit σε pips

input int    StopLossPips   = 50;

input int    TakeProfitPips = 100;

// Μέγιστο επιτρεπτό spread

input int    MaxSpreadPips  = 20;

// Τεχνικές ρυθμίσεις

input int    Slippage       = 3;

input int    MagicNumber    = 20260130;

//================ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ =================//

// Μεταβλητή για σωστό υπολογισμό pips (5-digit / 3-digit brokers)

double Pip;  

//»»»---------------------------------------------»»»

//| Συνάρτηση αρχικοποίησης - Εκτελείται μία φορά όταν ξεκινάει το EA                     |

int OnInit()

{

   // Προσαρμογή του pip για brokers με 5 ή 3 δεκαδικά

   Pip = (Digits == 3 || Digits == 5) ? 10 * Point : Point;

   return(INIT_SUCCEEDED);

}

//»»»---------------------------------------------»»»

//| Κύρια συνάρτηση – εκτελείται σε κάθε tick                        |

void OnTick()

{

   // 1. Έλεγχος επιτρεπόμενου timeframe

   if (!IsAllowedTimeframe()) return;

   // 2. Έλεγχος επιτρεπόμενου συμβόλου (μόνο 7 Forex Majors)

   if (!IsAllowedSymbol()) return;

   // 3. Έλεγχος spread

   if (!IsSpreadAcceptable()) return;

   // 4. Έλεγχος μέγιστου αριθμού ανοιχτών θέσεων

   if (CountOpenPositions() >= 3) return;

   // Υπολογισμός κινητών μέσων όρων (EMA)

   double fastMA_current  = iMA(NULL, 0, FastMAPeriod, 0, MO_

 

 

Σημειώσεις Υλοποίησης του Παραδείγματος

Προσοχή, ο παραπάνω κώδικας (MQL4) παρέχεται αυστηρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και το ρομποτάκι του παραδείγματος δεν είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με πραγματικά χρήματα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε έκδοση ή υπό-προϊόν αυτού του κώδικαμόνο σε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό (Demo Account) για εξάσκηση, και όχι σε έναν πραγματικό λογαριασμό με πραγματικά χρήματα.

---

Συμπεράσματα και Συμβουλές

Στόχος των Trading Robots είναι η ταχύτητα και η ακρίβεια των συναλλαγών, η πειθαρχία, και η συνέπεια στην εφαρμογή της στρατηγικής, μειώνοντας παράλληλα τα ανθρώπινα λάθη. Ωστόσο, η απόδοσή τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η σωστή σχεδίαση, η πολλαπλή δοκιμή, και η συνεχής παρακολούθηση και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, η σωστή εφαρμογή ενός Trading Robot απαιτείται την βαθιά κατανόηση του επενδυτικού ρίσκου, το σωστό position sizing, τη σωστή παραμετροποίηση και τις ρεαλιστικές προσδοκίες.

Βασικές Συμβουλές κατά τη Διαδικασία Δημιουργίας ενός Trading Robot

Η διαδικασία δημιουργίας ενός Trading Robot ξεκινά με ένα ξεκάθαρα καθορισμένο πλάνο συναλλαγών που περιλαμβάνει λογική, κανόνες εισόδου και εξόδου, μέγεθος θέσης και διαχείριση ρίσκου. Σημαντικές συμβουλές που πρέπει να έχετε υπόψη:

• Αποφύγετε το hard-coding και προσθέστε πολλαπλές παραμέτρους εισόδου για μεγαλύτερη ευελιξία.
• Εστιάστε στη σωστή διαχείριση εντολών. Αυτό σημαίνει ότι το Trading Robot πρέπει να μπορεί να ανοίγει, να τροποποιεί και να κλείνει συναλλαγές σωστά, διαχειριζόμενο σφάλματα και καθυστερήσεις εκτέλεσης.
• Το backtesting οποιουδήποτε Trading Robot στο MT4 είναι εξαιρετικά σημαντικό. Χρησιμοποιήστε ακριβή σύμβολα και χρονικά πλαίσια και αξιολογήστε όχι μόνο τα κέρδη, αλλά και τα drawdowns και τη συνέπεια κερδοφορίας.
• Ποτέ μην παραλείπετε τη δοκιμή του Trading Robot σε Demo Account και αργότερα σε λογαριασμό micro-lot, πριν ρισκάρετε πραγματικά χρήματα.
• Όταν έρθει η στιγμή για πραγματικά χρήματα, επιλέξτε σωστά τον broker σας. Χρειάζεστε έναν STP/ECN broker που να προσφέρει γρήγορη εκτέλεση και χαμηλά spreads. Ένα δωρεάν VPN μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο. 🔗 Σύγκριση ECN/STP Fx Brokers

Η δημιουργία ενός λειτουργικού Trading Robot δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία και απαιτεί βαθιά κατανόηση της λογικής των συναλλαγών, πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου και εκτεταμένες δοκιμές.

 

□ Εκπαιδευτικός Οδηγός Δημιουργίας και Αξιολόγησης Λειτουργικών Trading Robots σε Πλατφόρμα MetaTrader-4

Γ.Π. για το FxStreet.gr (c)

29 Ιανουαρίου 2026